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速读:百亿量化阵营新增3家!上半年谁是最大赢家?

2023-07-01 17:31:03 来源:私募排排网

2023年上半年即将收官,A股市场在经历了一月份的全面反弹之后,随即进入震荡调整,三大指数也走出了极为明显的分化行情。截至6月29日收盘,今年以来仅有上证指数实现上涨,累计涨幅达3.01%,深证成指微跌0.91%,而创业板指则持续走低,累计跌幅达7.10%。


(相关资料图)

受益于国内低利率和机构增量资金不足,筹码结构相对较好的TMT和中特估是上半年的两条最明显的主线,包括游戏、通信、出版、数字媒体、IT服务、软件开发、计算机设备、通信服务、消费电子以及以中特估为代表的国有大型银行等表现较为亮眼。

而在起起伏伏的市场行情下,今年上半年仍然有私募规模进一步突破,晋升为百亿私募,分别是稳博投资、千宜投资、博润银泰投资三家量化私募。另外,王亚伟掌舵的千合资本管理规模也在今年年初重回百亿,至此国内百亿私募共达114家。

三家量化私募“雄起”,业绩如何?

当市场比较分散,热点比较散乱的时候,量化私募的组合存在很大的贝塔收益,而在较为极端的行情下,量化较为分散的持仓特性也会加大获取超额的难度,尤其今年以TMT行业为主的情况下,无疑对于量化私募也是一种挑战。

但是,今年上半年仍然有三家量化机构逆势规模扩张,成为新晋百亿私募,分别是二月加入百亿私募阵营的稳博投资和千宜投资,以及四月新进入百亿私募行列的北京量化私募博润银泰投资,那么如今他们业绩如何?

根据私募排排网数据显示,在上述三家私募中,稳博投资表现最好,截至最新净值更新日6月21日,近半年来收益达9.38%,其旗下备案编码为SQW662(稳博长期投资高波动系列1号)的产品,近半年来收益达到了21.66%。从2021年、2022年收益来看,稳博投资也均取得正收益。

稳博投资是于2014年成立的量化私募,随着规模的扩张,稳博于今年6月6日搬入了新的办公室,办公地址正式变更为“上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦9楼”。

据悉,公司初期是用自创的方法进行高频交易,2018年叠加了深度学习算法,2020年又融合Alpha横截面方法论,2021年至今也是持续创新迭代,投资范围涉商品期货投资、股指投资、证券投资、期权投资等诸多领域。

博润银泰投资近半年来收益达3.3%,公司成立于2012年11月,办公地位于北京,最早的几年里一直做的是债券策略基金,后续开始融合股票、衍生品等量化投资策略。目前旗下产品线包括股票多头、宏观对冲、CTA、量化多策略和FOF等。

公司实控人为马志伟,也是核心基金经理,其是清华大学材料工程和科学、经济学硕士,美国康涅狄格大学数学硕士和经济学博士。曾任总部位于美国波士顿的道富银行风险控制部门的副总裁,清华大学华商研究中心的客座研究员、战略合作部主任。波士顿清华大学校友会董事会成员、会长,主要负责新兴产业领域。

而千宜投资最新净值暂未更新至6月,不过,从其截至5月的近半年收益来看,其表现要稍逊色于前述两家,但是其2022年、2021年收益分别达6.14%、24.58%。

千宜投资于2015年5月成立,目前公司已将成熟的策略测试、策略配置、风险评估等模块纳入公司资产管理系统,已拥有面向多市场、多品种、多策略的交易策略库储备。

中基协数据显示,千宜投资法人、实控人为裘慧明,他和解环宇各持有50%的股份,两位核心人物“平起平坐”。值得一提的是裘慧明还是知名量化私募明汯投资的创始人,而解环宇也是明汯投资合伙人。

量化获胜主观?“主观”望正、“量化”宽德齐头并进!

在结构性行情下,由于量化私募可以对市场中股票的大样本和大数据进行全面深入的挖掘,因而也更容易获得较好的超额收益。在今年的结构性行情下,量化整体表现要好于主观,根据私募排排网组合大师数据显示,量化多头今年以来平均收益为5.07%,而主观多头今年以来平均收益仅为2.12%。

图片来源:私募排排网组合大师

从百亿私募公司近半年收益来看,部分百亿量化私募也跑在了主观私募的前面。根据私募排排网统计,截至6月16日,近半年来收益位于前20的百亿私募中,量化私募共占据了11个席位,占比达到了55%。

虽然第一名由主观私募望正资产摘得,但是位于第二名的量化私募宽德仅与第一名相差0.03%,可以说两家私募不相上下。

具体来看,望正资产近半年来收益达12.69%,公司是由原景顺长城基金副总经理王鹏辉掌舵,投研团队核心成员均来自公募基金,公司专注于股票多头策略,主要投资于国内A股市场,兼顾港股优质标的,搭建了从宏观择时到行业比较和个股精选的完整研究框架。

在6月策略中,望正资产表示,A股处于复苏慢牛中,后续将逐步提升仓位,维持高仓位运作,一方面增配在AGI产业趋势中,具备核心卡位和广阔应用空间的优质公司。另一方面关注美联储加息节奏和国内宏观经济回升力度,寻找一些阿尔法资产的逆向买入机会。

宽德私募近半年来收益达12.66%,公司于2014年初由华尔街资深人士在珠海创建,并在北京设有研发中心,以高频交易起步,侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化投资。

另外,佳期投资、稳博投资、衍复投资、聚宽投资、因诺资产、金戈量锐、茂源量化(海南)私募、海南世纪前沿私募、卓识投资、九坤投资等量化私募也均在百亿私募中排名前二十。

截至目前,国内百亿量化私募共有31家,从近半年收益来看,超过九成的量化私募取得了正收益。而不少在去年表现较为惨淡的私募,近半年来也成功实现了扭亏为盈。

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